Senior Quantitativer Analyst Kreditrisiko (w/m/d)

Für unseren Kunden, einen Anbieter von Software und Methodikdienstleistungen im Bereich Banksteuerung, Risikomanagement und Ratingverfahren für den genossenschaftlichen Verbund, suche ich für die Standort Köln zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Senior Quantitativer Analyst Kreditrisiko (w/m/d).

• Sie validieren oder entwickeln eines unserer Adressrisikoverfahren im Kunden- oder Eigengeschäft (z.B. Kreditportfoliomodelle, Risikoprämienkalkulation, Ratingverfahren, LGD- und CCF-Schätzung)

• Mit Ihren fachlichen Kenntnissen unterstützen Sie das Team bei der Durchführung der Validierungs- und Entwicklungsanalysen

• Sie konzipieren kontinuierlich verschiedene Analyseansätze um die Verfahrensweiterentwicklungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten

• Sie unterstützen beim Aufbau einer automatisierten Validierungs- und Entwicklungsumgebung

• Sie werten komplexe Bankdaten aus

• ein akademischer Abschluss in Wirtschaftsmathematik oder -informatik, Mathematik, Wirtschaftswissenschaften (BWL / VWL) mit quantitativer Ausrichtung, Naturwissenschaften oder einer vergleichbaren Studienrichtung

• mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Risikocontrolling bzw. in der quantitativen Methodenentwicklung einer Bank oder in einem banknahen Beratungsunternehmen

• Erfahrung in der Entwicklung oder Validierung von quantitativen Modellen

• Kenntnisse in einer statistischen Programmiersprache (vorzugsweise in R) sowie Kenntnisse in der Datenauswertung mit SQL

• ein hohes Maß an Verantwortungsbereitschaft sowie ein ausgeprägtes unternehmerisches Denken und Handeln

• Eigeninitiative, Gestaltungswille sowie Spaß an der Entwicklung zukunftsfähiger Lösungen

Es erwartet Sie ein modernes Office im Herzen von Köln, mobile und flexible Arbeitszeiten (bis zu 80% Home-Office möglich) sowie weitere attraktive Zusatzleistungen.