Risikocontroller Kreditrisikomodelle (w/m/d) - (0726/400)

Frankfurt a. M.

Deine Aufgaben

• Du bringst dein Fachwissen aktiv ein, um die Steuerung der Bank durch leistungsfähige Kreditrisikomodelle zu unterstützen. 
• Du übernimmst die methodische Betreuung einzelner Ratingverfahren sowie der Parameter zur Verlustschätzung.
• In deiner Rolle arbeitest du eng mit den Anwendern der von dir betreuten Modelle sowie unseren Pooldienstleistern RSU und S-Rating zusammen.
• Zu deinem verantworteten Themengebiet erstellst du verschiedene Regel- und ad-hoc-Analysen und wirkst am Reporting der Einheit mit.

Dein Profil

• Du hast ein quantitativ ausgerichtetes Studium (Mathematik, Naturwissenschaften, VWL, BWL) erfolgreich abgeschlossen.
• Du hast bereits Berufserfahrung im Kredit-Risikocontrolling einer Bank und bist mit den Methoden zur Quantifizierung des Kreditrisikos vertraut.
• Du hast gute Kenntnisse in der statistischen Programmierung (bevorzugt SAS) und Erfahrung im Umgang mit MS-Office (Excel, Access, SQL).
• Du erarbeitest Ergebnisse gerne im Team und berücksichtigst dabei auch verschiedene Interessen.

Konzern-Risikocontrolling

Wir verantworten die zentrale Risikosteuerung der Helaba. Unsere Teams messen und überwachen Adressenausfall-, Marktpreis-, Liquiditäts- und nicht-finanzielle sowie Modell-Risiken, analysieren umfangreiche Risikodaten, entwickeln darauf aufbauend Modelle und Steuerungskonzepte, führen Stresstests durch und erstellen Risikoberichte für Vorstand und Aufsicht. Außerdem stellen wir das bankweite Data Governance Framework, überwachen die Datenqualität für die Risikodatenbestände validieren unabhängig Modelle und BCBS 239. Dabei arbeiten wir eng mit den Bereichen Credit Risk Management, Capital Markets, Treasury, Finance und Konzernsteuerung zusammen. Bringst du Erfahrung in Risikocontrolling, Datenanalyse, Data Governance oder Modellentwicklung und -validierung mit? Dann unterstütze uns und lass uns miteinander mehr Stabilität und Resilienz möglich machen.